9 Month Moving Average(2)

Moving Average Indicator Die gleitenden Mittelwerte liefern ein objektives Maß für die Trendrichtung, indem die Preisdaten geglättet werden. In der Regel berechnet mit Schlusskursen, kann der gleitende Durchschnitt auch mit Median verwendet werden. typisch. Gewichteten Abschluss. Und hohe, niedrige oder offene Preise sowie andere Indikatoren. Kürzere bewegliche Durchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, geben aber auch mehr falsche Alarme. Längere bewegte Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reagierend, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge des Zyklus, den Sie verfolgen. Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge ungefähr 30 Tage beträgt, dann ist ein 15 Tage gleitender Durchschnitt geeignet. Wenn 20 Tage, dann ein 10 Tage gleitender Durchschnitt geeignet ist. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 Tage gleitende Durchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung der Erzeugung von Signalen etwas vor dem Markt verwenden. Andere favorisieren die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21. 100 bis 200 Tage (20 bis 40 Wochen) gleitende Durchschnittswerte sind für längere Zyklen 20 bis 65 Tage (4 bis 13 Wochen) gleitende Mittelwerte sind für Zwischenzyklen und 5 beliebt Bis 20 Tage für kurze Zyklen. Das einfachste gleitende Mittelsystem erzeugt Signale, wenn der Kurs den gleitenden Durchschnitt überquert: Gehen Sie lange, wenn der Kurs über dem gleitenden Durchschnitt von unten über den Kurs geht. Gehen Sie kurz, wenn der Kurs unter den gleitenden Durchschnitt von oben geht. Das System ist anfällig für whipsaws in ranging-Märkte, mit Preis-Kreuzung hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen. Aus diesem Grund verwenden gleitende Durchschnittssysteme normalerweise Filter zur Verringerung von Peitschenhieben. Komplexere Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für Schlusskurs. Drei Moving Averages beschäftigen einen dritten gleitenden Durchschnitt, um festzustellen, wann der Preis reicht. Multiple Moving Averages verwenden eine Serie von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsam bewegten Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Displaced Moving Averages sind nützlich für Trendfolgen, wodurch die Anzahl der Whipsaws reduziert wird. Keltner-Kanäle verwenden Banden, die in einem Vielfachen des durchschnittlichen wahren Bereichs gezeichnet sind, um gleitende Durchschnittsübergänge zu filtern. Die populäre MACD (Moving Average Convergence Divergence) - Anzeige ist eine Variation der beiden Moving Average System, aufgetragen als ein Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell bewegten Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jeweils mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Mittelwerte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch am anfälligsten für Verzerrungen. Gewichtete gleitende Durchschnitte sind schwer zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit der Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder gleitende Durchschnitte werden hauptsächlich in Indikatoren verwendet, die von J. Welles Wilder entwickelt wurden. Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen mdash, für die Benutzer zu berücksichtigen müssen. Indikatorbedienfeld zeigt, wie Sie Bewegungsdurchschnitte einrichten. Die Voreinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Thomas Bulkowski8217s erfolgreiche Investitionstätigkeiten erlaubte ihm, mit 36 ​​Jahren in Rente zu gehen. Er ist ein international bekannter Autor und Händler mit 30 Jahren Börsenerfahrung und weithin als ein führender Experte für Chart-Muster angesehen. Er kann erreicht werden Unterstützen Sie diese Seite Klicken Sie auf die Links (unten) führt Sie zu Amazon. Wenn Sie irgendwelche kaufen, zahlen sie für die Überweisung. Bulkowskis 12-Monate Moving Average Geschrieben von und Copyright-Kopie 2005-2016 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe Datenschutz / Haftungsausschluss für weitere Informationen. Dieser Artikel beschreibt, wie die 12-Monats-gleitenden Durchschnitt verwenden, um Stier und Bär Märkte zu erkennen. 12-Monats-Gleitender Durchschnitt Einleitung Im Folgenden finden Sie ein Liniendiagramm für die monatlichen Schlusskurse des SampP 500-Index und einen 12-monatigen gleitenden Durchschnitt der geschlossenen Positionen (rot dargestellt). Beachten Sie, dass während des Beginns der 2000 bis 2002 Bärenmarkt, fiel der Index unter dem gleitenden Durchschnitt bei A. Das war ein Signal zu verkaufen und in bar bewegen. In der Baisse 2007 bis 2009 sank der Index auch unter den gleitenden Durchschnitt (bei B). In beiden Fällen blieb der Index unter dem gleitenden Durchschnitt, bis die Erholung bei C und D begann. Wenn Sie den 10-monatigen gleitenden Durchschnitt anstelle der 12 verwenden würden, würde der Preis den Durchschnitt im blauen Kreis und auch entlang der CB durchbohren Bewegen Sie sich bei der ersten Berührung. Diese hätten eine unnötige Transaktion verursacht (kaufen dann verkaufen oder umgekehrt), so dass ein 12-monatiger einfacher gleitender Durchschnitt besser funktioniert. Die etwas längeren einfachen gleitenden Durchschnitt erhalten Sie wieder in den Markt etwas später bei C und D als würde die 10-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt. Wenn Sie dies testen sollten, stellen Sie sicher, dass Sie monatliche Schlusskurse und nicht die Höhen oder Tiefs während des Monats verwenden. Youll finden, dass der gleitende Durchschnitt Reduzierung Drawdown und Risiko über Buy-and-Hold. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Handelsregeln Hier sind die Handelsregeln. Kaufen Sie auf dem Markt, wenn der SampP 500 Index über den 12-Monats-einfachen gleitenden Durchschnitt der Schlusskurse steigt. Verkaufen, wenn der Index unter dem gleitenden Durchschnitt sinkt. 12-Monate Gleitende Durchschnittliche Prüfung Ich bat Dr. Tom Helget, eine Simulation auf dem SampP 500 Index von Januar 1950 bis März 2010 laufen zu lassen. Die folgende Tabelle zeigt einen Teil seiner Ergebnisse. Hier ist, was er über den Test sagt. Mein Test lief von 1/3/1950 bis 31.03.2010 (20.515 Tage oder 56.17 Jahre) auf GSPC. Trades wurden getroffen, wenn die enge über die n-Periode monatlich einfach gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal gekreuzt. Positionen wurden verlassen, wenn die enge Kreuzung unterhalb der gleichen n Periode einfachen gleitenden Durchschnitt auf der offenen des Tages nach dem Signal. Ich erlaubte mir, fraktionierte Aktien zu kaufen. Mein Ausgangswert war 100. Die Perioden der monatlichen einfachen gleitenden Durchschnitt reichten von 6 bis 14. Optimierung ergab die beste Leistung, um die 12-Monats-SMA mit einem Compound Annual Return von 7,15. Würde man am 1/29/1954 (dem Zeitpunkt des ersten Handels, den das System erzeugt hat) kaufen und bis zum Enddatum halten, wäre das AUTO 7,36 gewesen. Sie können eine Kopie seiner Tabellenergebnisse herunterladen, indem Sie auf den Link klicken. Geschrieben von und Copyright-Kopie 2005-2016 von Thomas N. Bulkowski. Alle Rechte vorbehalten. Disclaimer: Sie allein sind für Ihre Anlageentscheidungen verantwortlich. Siehe Datenschutz / Haftungsausschluss für weitere Informationen. Man ist der beste Computer, den wir an Bord eines Raumfahrzeugs setzen können, und der einzige, der mit ungelernten Massen produziert werden kann. Test Market Timing Models Dieses Tool ermöglicht es Ihnen, verschiedene Markt-Timing und taktische Asset Allocation Modelle basierend auf bewegten Durchschnitten, Marktbewertung und Zielvolatilität. Zu den unterstützten Modellen gehören: Shiller-PE-Verhältnis Marktbewertung Bewegungsdurchschnitte - Single Assetn Moving Averages - Portfolio-Assets Momentum - Relative Stärke Momentum - Dual Momentum Momentum - Adaptive Allokation Ziel Volatilität Eine Zusammenfassung des ausgewählten Modells und eine detailliertere Beschreibung finden Sie hier Im FAQ-Bereich. Shiller PE Verhältnis Marktbewertung Shiller PE Verhältnis (PE10) Marktbewertungsbasiertes Timing Modell verwendet Verschiebungen der Zuteilung zwischen Aktien und Anleihen wie folgt: PE10 gt 22 - 40 Aktien, 60 Anleihen 14 lt PE10 lt 22 - 60 Aktien, 40 Anleihen PE10 lt 14 - 80 Aktien, 20 Anleihen Die ausgeglichenen 60 Aktien und 40 Anleihen werden als Benchmark-Portfolios verwendet. Moving Averages - Single Asset Das gleitende durchschnittliche Timing-Modell wird entweder in eine bestimmte Aktie, ETF oder Investmentfonds investiert oder alternativ in bar oder Anderen risikofreien Vermögenswert auf der Grundlage der gleitenden durchschnittlichen Signal. Das Modell wird in den Vermögenswert investiert, wenn das Ende des Monats angepasst enge Preis größer ist als der gleitende Durchschnitt und das Modell bewegt sich in Bargeld, wenn der am Ende des Monats angepasst enge Preis niedriger ist als der gleitende Durchschnitt. Das Modell unterstützt auch die Verwendung von Moving Average Crossover als Signal. Moving Averages - Portfolio-Assets Das Moving Average-Modell wendet das Moving Average-Signal auf jedes Portfolio-Asset an. Das Modell wird in ein Portfolio-Portfolio investiert, wenn der am Ende des Monats bereinigte Schlusskurs höher ist als der gleitende Durchschnitt, und die Allokation wird in Barmittel umgerechnet, wenn der am Ende des Monats bereinigte Schlusskurs niedriger ist als der gleitende Durchschnitt. Das Modell unterstützt auch die Verwendung von Moving Average Crossover als Signal. Momentum - Relative Strength Das Relative-Stärke-Momentum-Modell investiert in die leistungsstärksten Assets im Modell, basierend auf den einzelnen Vermögenswerten der letzten Rendite. Der Impuls kann auf einer einzigen Zeitperiode oder mehreren gewichteten Zeitperioden basieren. Zusätzlich unterstützt das Modell die Verwendung von Bewegungsdurchschnitten als Risikokontrolle, um zu entscheiden, ob Investitionen in Bargeld umgestellt werden sollen. Momentum - Dual-Momentum Das Dual-Impuls-Modell verwendet relatives Momentum, um die leistungsstärksten Modell-Vermögenswerte auszuwählen und enthält absolute Impulse als Filter, um in Geld zu investieren, wenn die Überschussrendite des ausgewählten Vermögenswerts gegenüber Bargeld negativ ist. Adaptive Allocation Das adaptive Asset Allocation Modell kombiniert das relative Stärke-Momentum-Modell mit unterschiedlicher Asset-Gewichtung. Das relative Festigkeitsmodell verwendet eine gleichgewichtete Zuteilung für das Modell ausgewählte Vermögenswerte, während die adaptive Vermögensallokation entweder eine inverse volatilitätsbasierte Risikoparitätszuteilung oder eine minimale Varianzzuweisung für die Modellaktiva verwendet, um die erwartete Volatilität zu minimieren. Zielvolatilität Das Zielvolatilitätsmodell passt das Marktrisiko des Portfolios auf der Grundlage der realisierten historischen Volatilität und des gegebenen Volatilitätsziels an. Die Cash-Allokation im Portfolio wird je nach Bedarf erhöht oder gesenkt, um die angestrebte Volatilität zu erreichen, um die risikoadjustierte Performance zu verbessern. Finden Sie ETF, Investmentfonds oder Stock Symbol